Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Olaf Schween
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Kategorien:
Jahr:
2013
Auflage:
1
Verlag:
Springer-Verlag
Sprache:
german
Seiten:
303
ISBN 10:
3409146814
ISBN 13:
9783409146814
Serien:
Trends in Finance and Banking
Datei:
PDF, 10.65 MB
IPFS:
,
german, 2013
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